Stop-loss et objectifs : les bases

Chaque signal d’Algo Signals vient avec trois niveaux : un stop-loss (SL), qui coupe la perte, et deux objectifs (TP1 et TP2), qui encaissent le gain. La méthode TP/SL choisit comment ces niveaux sont calculés. Cette leçon décrit les cinq méthodes de base, telles qu’elles sont réellement codées.

L’ATR, la règle de mesure

L’ATR (Average True Range) est la moyenne, sur 14 bougies, de l’amplitude vraie : la plus grande valeur entre plus haut − plus bas et l’écart avec la clôture précédente. C’est la taille « normale » d’une bougie du moment. Mesurer un stop en ATR l’adapte à la volatilité.

Les cinq méthodes

• ATR (atr) : SL à 1,5 ATR de l’entrée ; TP1 à 1 fois le risque, TP2 à 2 fois le risque. Réglages : multiplicateur du stop (1,5), ratio TP1 (1), ratio TP2 (2).
• Ratio (rr) : même calcul, avec ses propres réglages : SL = multiplicateur × ATR ; TP1 et TP2 = ratios × le risque. Utile pour choisir directement le ratio gain/risque.
• Fixe (fixed) : SL, TP1 et TP2 à distance fixe. En mode 1, ce sont des pourcentages du prix (0,3 %, 0,3 % et 0,6 % par défaut) ; en mode 2, des distances en prix (par exemple 25 points).
• Bougies (candle) : SL sous le plus bas des 3 dernières bougies (au-dessus du plus haut pour une vente), plus une marge de 0,2 ATR ; TP en multiples du risque (1 et 2). Si le stop est trop proche de l’entrée (moins de 0,1 ATR), on revient à la méthode ATR.
• Swing (swing) : SL sous le plus bas des 20 bougies précédentes (marge de 0 par défaut) ; TP en multiples du risque. Même repli sur l’ATR si le stop est du mauvais côté ou trop proche.

Les garde-fous de ces méthodes à ratio explicite sont minimaux : le stop doit être du côté perdant et à plus de 0,1 ATR de l’entrée (sinon 1,5 ATR), le TP1 du côté gagnant et le TP2 plus loin que le TP1. Les ratios que vous choisissez sont conservés.

Le ratio gain/risque

Le ratio gain/risque compare ce que vous visez à ce que vous risquez. Avec un stop de 1 et un objectif de 2 (ratio 1:2), il suffit d’environ 33 % de trades gagnants pour être à l’équilibre, avant frais et spread ; avec un ratio 1:1, il en faut 50 %. Un ratio élevé n’est pas meilleur en soi : plus l’objectif est loin, moins il est souvent atteint.

La taille de position se déduit du stop, pas l’inverse : montant risqué = capital × pourcentage de risque ; taille = montant risqué ÷ perte par unité si le stop est touché. Exemple : 1 000 $ de capital, 1 % de risque, soit 10 $ ; si le stop représente 2 $ de perte par unité, la taille est de 5 unités.