Déséquilibre de volume

À quoi sert le déséquilibre de volume ?

Dans un marché équilibré, acheteurs et vendeurs s’échangent à peu près autant. Quand un camp domine nettement plusieurs bougies d’affilée, on parle de déséquilibre. Certains traders y voient la trace d’une pression qui peut se prolonger. L’indicateur cherche ce déséquilibre répété, plutôt qu’une seule bougie isolée.

Comment c’est calculé

Pour chaque bougie, Algo Signals calcule le même ratio que le footprint, entre −1 (tout vendeur) et +1 (tout acheteur). Puis il regarde les dernières bougies.

• Avec un vrai volume (paires crypto de Binance) : ratio = (volume acheteur − volume vendeur) / (volume acheteur + volume vendeur).
• Sans volume (Deriv : synthétiques, forex, métaux, indices) : le volume n’existe pas dans les données. Le ratio est une estimation : (clôture − ouverture) / (plus haut − plus bas), la part du corps dans l’amplitude. Sur Deriv, trois bougies à ratio élevé veulent donc simplement dire trois bougies haussières à gros corps, pas un vrai déséquilibre d’ordres.
• Événement haussier : les 3 dernières bougies ont toutes un ratio supérieur à 0,25. Événement baissier : toutes inférieures à −0,25.
• L’état est ensuite conservé : il reste haussier ou baissier jusqu’à l’événement inverse.

Comment lire le signal dans Algo Signals

Le signal d’achat apparaît à la bougie qui complète la série de 3 déséquilibres haussiers ; le signal de vente, à la fin d’une série baissière. Si les bougies suivantes sont plus faibles, l’état ne s’efface pas : il faut une série opposée pour le renverser. Une bougie à 0,22 après une série à plus de 0,25 ne change donc rien.

Les réglages

• Bougies consécutives (imbBars, 3 par défaut, de 1 à 10) : plus grand, le signal est plus rare et plus tardif ; à 1, une seule bougie suffit.
• Seuil de déséquilibre (imbThr, 0,25 par défaut, de 0,01 à 0,95) : plus grand, il faut des bougies très dominées par un camp ; plus petit, le signal est plus fréquent.

Les pièges

Trois bougies d’affilée du même camp arrivent souvent en fin de mouvement : le signal peut tomber quand l’essentiel de la hausse a déjà eu lieu. Comme l’état est conservé, il peut rester « haussier » longtemps après la disparition de la pression. Sur Deriv, rappelez-vous que ce n’est qu’une estimation tirée de la forme des bougies.

À retenir

• Série de 3 bougies dont chaque ratio dépasse +0,25 (haussier) ou −0,25 (baissier), le ratio étant (achat − vente) / (achat + vente) sur Binance.
• Sur Deriv, pas de vrai volume : le ratio est une estimation fondée sur la forme de la bougie.
• L’état est conservé jusqu’à l’événement inverse : il peut rester affiché trop longtemps.
• Associez-le au footprint, au delta cumulé et à la tendance, et gardez toujours un stop.