Delta cumulé (CVD)

À quoi sert le delta cumulé ?

Le delta d’une bougie est l’écart entre ce qui a été acheté et ce qui a été vendu au marché. Le delta cumulé, ou CVD (Cumulative Volume Delta), additionne ces écarts au fil du temps. Il répond à une question : sur la durée, les acheteurs ou les vendeurs ont-ils pris le dessus ? Un prix qui monte avec un CVD qui monte est « soutenu » ; un prix qui monte avec un CVD qui stagne ou baisse laisse un doute.

Comment c’est calculé

À chaque bougie, Algo Signals calcule un ratio entre −1 et +1 puis le multiplie par le volume : c’est le delta de la bougie. Le CVD est la somme de tous ces deltas depuis la première bougie chargée. Puis il compare le CVD à sa propre moyenne mobile simple.

• Avec un vrai volume (paires crypto de Binance) : ratio = (volume acheteur − volume vendeur) / (volume acheteur + volume vendeur), volume = acheteur + vendeur. Le delta vaut donc simplement acheteur − vendeur.
• Sans volume (Deriv : synthétiques, forex, métaux, indices) : le volume est une estimation. Le ratio vaut (clôture − ouverture) / (plus haut − plus bas) et le « volume » vaut plus haut − plus bas, ce qui donne un delta égal à clôture − ouverture. Le CVD devient la somme des corps de bougie, pas un vrai flux d’ordres.
• État : haussier si le CVD est au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 20 bougies (réglage « period »), baissier s’il est en dessous, neutre si égal ou si l’historique est trop court.

Comment lire le signal dans Algo Signals

Le CVD seul n’a pas de sens absolu : il part de la première bougie chargée. Ce qui compte est sa position par rapport à sa moyenne, et le décalage ne change pas le résultat. Quand le CVD passe au-dessus de sa moyenne, l’état devient haussier (signal d’achat) ; quand il passe en dessous, baissier (signal de vente). Le volume pèse : une bougie à très gros volume fait bouger le CVD plus que dix petites.

Les réglages

• Période (period, 20 par défaut, de 2 à 300) : longueur de la moyenne du CVD. Plus petite, l’état réagit vite et change souvent ; plus grande, il est stable mais tardif.
• Le calcul de base (ratio, volume) n’est pas réglable : il dépend de la source de données, vraie sur Binance, estimée sur Deriv.

Les pièges

Dans un marché sans direction, le CVD oscille autour de sa moyenne et l’état change à chaque bougie. Sur Deriv, comme le delta est simplement clôture − ouverture, le CVD ressemble beaucoup à un indicateur de prix : il n’apporte pas d’information de flux. Enfin, un seul gros volume peut dominer plusieurs bougies.

À retenir

• CVD = somme des deltas (ratio × volume) bougie après bougie ; état = CVD au-dessus ou en dessous de sa moyenne sur 20 bougies.
• Sur Binance, le volume acheteur / vendeur est réel ; sur Deriv, il est estimé et le delta se réduit à clôture − ouverture.
• Seul l’écart à la moyenne compte, pas la valeur absolue.
• Associez-le au footprint, au déséquilibre de volume et à la tendance, et gardez toujours un stop.