Absorption : quand le prix tient malgré un gros volume

Imaginez une grosse vague de vendeurs qui se jette sur un prix, et le prix ne baisse pas. Quelqu’un absorbe toutes ces ventes. L’indicateur Absorption cherche exactement cette situation : beaucoup de volume, un camp qui domine en apparence, mais un prix qui ne cède pas.

À quoi ça sert

Le volume seul ne dit pas qui gagne. Absorption compare ce qui a été acheté et vendu dans une bougie à très gros volume, puis regarde si la bougie a tenu. Si les vendeurs dominent mais que le prix clôture sans baisser, on en déduit qu’un acheteur plus patient a tout ramassé : signal d’achat. L’inverse donne un signal de vente.

Comment il est calculé

• Rapport de flux d’une bougie = (volume acheteur − volume vendeur) ÷ (volume acheteur + volume vendeur). Il va de −1 (tout vendeur) à +1 (tout acheteur).
• Volume élevé : le volume de la bougie doit valoir au moins 1,8 fois la moyenne des 20 dernières bougies (la moyenne inclut la bougie courante).
• Achat : rapport inférieur à −0,2 (vendeurs nets) ET clôture supérieure ou égale à l’ouverture (le prix a tenu). Vente : rapport supérieur à +0,2 ET clôture inférieure ou égale à l’ouverture.
• L’état (haussier ou baissier) se maintient jusqu’au signal inverse.

Sur Binance, les volumes acheteur et vendeur sont réels. Sur Deriv, il n’existe pas de volume réel : le site utilise une estimation (proxy) tirée de la bougie, avec rapport = (clôture − ouverture) ÷ (haut − bas) et « volume » = haut − bas. Conséquence : avec cette estimation, un rapport négatif signifie toujours une clôture sous l’ouverture, donc la condition d’achat est impossible (et celle de vente aussi). Sur Deriv, Absorption ne peut jamais émettre de signal. Il n’a de sens qu’avec de vrais volumes.

Lire le signal dans Algo Signals

Une flèche apparaît sur la bougie qui remplit toutes les conditions, et Algo Signals signale le moment où l’état bascule. C’est un signal rare : la plupart des bougies ne le déclenchent pas.

Réglages et pièges

• Période (20, de 2 à 300) : nombre de bougies de la moyenne de volume.
• Multiplicateur de volume (1,8, de 1 à 10) : plus il est grand, plus les signaux sont rares et ne concernent que de très grosses bougies.
• Seuil d’absorption (0,2, de 0,01 à 0,95) : plus il est grand, plus il faut un déséquilibre net entre acheteurs et vendeurs.

À retenir

• Absorption cherche un gros volume (≥ 1,8 × la moyenne) où le camp dominant n’a pas fait bouger le prix.
• Achat : vendeurs nets mais clôture ≥ ouverture. Vente : acheteurs nets mais clôture ≤ ouverture.
• Il exige un vrai volume acheteur / vendeur (Binance). Sur Deriv, l’estimation rend tout signal impossible.
• Le signal dit ce qui s’est passé sur une bougie, pas ce qui va suivre.