Le stochastique : où se situe la clôture dans sa fourchette

Quand le prix monte, les clôtures ont tendance à se rapprocher du plus haut récent ; quand il baisse, du plus bas. Le stochastique mesure exactement cela : à quelle hauteur, entre le plus bas et le plus haut des dernières bougies, se situe la dernière clôture. Il vit entre 0 et 100 et sert à repérer un essoufflement ou un retournement possible, sans jamais le garantir.

Comment il est calculé

Pour chaque bougie, Algo Signals regarde les 14 dernières (réglage kPeriod). Le %K brut vaut (clôture − plus bas) ÷ (plus haut − plus bas) × 100. Clôture au plus haut : 100 ; au plus bas : 0 ; si la fourchette est nulle : 50. Ce %K brut est ensuite lissé par une moyenne simple de 3 valeurs (smooth) : c’est la ligne %K. Enfin une seconde moyenne simple de 3 valeurs (dPeriod) donne la ligne %D, plus lente.

• %K brut : position de la clôture dans la fourchette des 14 dernières bougies.
• %K = moyenne de 3 %K bruts. %D = moyenne de 3 %K.
• Les premières bougies (environ 20) n’ont pas assez d’historique : l’état reste neutre.

Lire le signal dans Algo Signals

L’état est haussier quand %K est au-dessus de %D, baissier quand il est en dessous. Un signal d’achat apparaît quand %K passe au-dessus de %D, un signal de vente quand il passe en dessous. Attention : Algo Signals ne demande pas de zone extrême. Les repères habituels (sous 20 = survente, au-dessus de 80 = surachat) sont une lecture que vous pouvez ajouter vous-même, pas une condition du code.

Les réglages

• Période K (kPeriod) : 14 par défaut (de 1 à 100). Plus courte, l’indicateur est nerveux ; plus longue, plus calme.
• Lissage (smooth) : 3 par défaut (de 1 à 50). Plus grand, moins de bruit mais un signal plus tardif.
• Période D (dPeriod) : 3 par défaut (de 1 à 50). Plus grande, la ligne %D est plus lente et les croisements plus rares.
• Ces valeurs sont des conventions. Les ajuster pour « coller » au passé produit des réglages qui ne se reproduisent pas.

Les pièges

En forte tendance haussière, le stochastique peut rester longtemps près de 100 : chaque petit repli fait croiser %K sous %D et produit une vente, alors que le prix continue de monter. C’est l’erreur classique : prendre « haut » pour « va baisser ». Le croisement est aussi sensible, donc bruyant dans un marché agité, et sur les indices à pics (Boom/Crash) un pic brutal peut le fausser.

À retenir

• Stochastique = position de la clôture dans la fourchette des 14 dernières bougies ; achat quand %K passe au-dessus de %D, vente quand il passe en dessous.
• Algo Signals n’exige pas de zone 20 / 80 : le croisement suffit.
• Il est plus utile en marché sans tendance, et dangereux à contre-courant d’une forte tendance.
• Pour une meilleure confluence, combinez-le avec un indicateur de tendance (MA 200, ADX) : par exemple n’accepter que les achats quand la tendance est haussière.