Le RSI : la force des hausses face aux baisses

Après une série de bougies vertes, un prix est-il « trop monté » ? Le RSI (Relative Strength Index) cherche à répondre en comparant, sur les dernières bougies, la taille moyenne des hausses à celle des baisses. Il donne un nombre entre 0 et 100 : plus il est haut, plus les hausses ont dominé. C’est une mesure de l’élan récent, pas une prévision.

Comment il est calculé

Pour chaque bougie, Algo Signals mesure la variation de la clôture : une hausse compte comme « gain », une baisse comme « perte ». Il en fait une moyenne lissée sur 14 bougies (la moyenne de Wilder, où chaque nouvelle valeur pèse 1/14). Puis RS = gain moyen ÷ perte moyenne et RSI = 100 − 100 ÷ (1 + RS). Sans aucune perte, le RSI vaut 100.

• Gain moyen égal à la perte moyenne : RS = 1, RSI = 50.
• Gain moyen deux fois la perte moyenne : RS = 2, RSI ≈ 66,7.
• Perte moyenne deux fois le gain moyen : RS = 0,5, RSI ≈ 33,3.

Lire le signal dans Algo Signals

Le réglage « Signal » (sigMode) a deux valeurs. Mode 1 (par défaut) : biais. Haussier si le RSI est au-dessus de 50, baissier en dessous ; le signal naît quand il traverse 50. Mode 2 : retournement depuis les extrêmes. Achat quand le RSI repasse au-dessus de 30 (il quitte la survente), vente quand il repasse sous 70 (il quitte le surachat) ; l’état est conservé jusqu’à l’événement inverse.

Les réglages

• Période (period) : 14 par défaut (de 2 à 100). Plus courte, le RSI est nerveux et touche les extrêmes ; plus longue, il est calme.
• Signal (sigMode) : 1 = biais autour de 50 (défaut), 2 = retournement depuis les extrêmes.
• Survente (osLvl) : 30 par défaut (de 1 à 49). Surachat (obLvl) : 70 par défaut (de 51 à 99). Ils ne servent qu’au mode 2.
• Des seuils plus éloignés (20 / 80) donnent moins de signaux, plus extrêmes ; des seuils proches (40 / 60) en donnent beaucoup.

Les pièges

« Survendu » ne veut pas dire « va remonter ». En forte tendance baissière, le RSI peut rester sous 30 très longtemps, et chaque petit rebond qui le fait repasser au-dessus de 30 déclenche un achat à contre-courant. Même défaut à l’envers en tendance haussière. En mode 1, un marché plat fait osciller le RSI autour de 50 et multiplie les signaux. Sur les indices à pics (Boom/Crash), un pic brutal dérègle la moyenne des gains ou des pertes.

À retenir

• RSI = 100 − 100 ÷ (1 + gain moyen ÷ perte moyenne) sur 14 bougies par défaut ; 50 = équilibre.
• Mode 1 : biais haussier / baissier autour de 50. Mode 2 : achat au retour au-dessus de 30, vente au retour sous 70.
• Un RSI extrême n’est pas un retournement garanti, surtout dans une forte tendance.
• Combinez-le avec un filtre de tendance (MA 200, ADX) ou avec le RSI court pour exiger plusieurs confirmations.