RSI, stochastique et oscillateurs

Un oscillateur est une ligne qui évolue autour d’une valeur centrale ou entre deux bornes (souvent 0 et 100). Il mesure la vitesse ou la force d’un mouvement plutôt que le prix lui-même, et sert à repérer des excès (« surachat », « survente ») ou un changement d’élan.

Les oscillateurs d’Algo Signals

• RSI (rsi) : compare l’ampleur des hausses et des baisses récentes (période 14), de 0 à 100. Par défaut : haussier au-dessus de 50, baissier en dessous. Autre mode : achat quand il remonte au-dessus de 30, vente quand il repasse sous 70.
• Stochastique (stoch) : situe la clôture dans la fourchette des 14 dernières bougies (ligne %K lissée sur 3), comparée à sa moyenne %D. Haussier quand %K est au-dessus de %D.
• CCI (cci, période 20) et Williams %R (willr, période 14) : deux mesures d’écart au prix moyen ou au sommet récent. Chacun a un mode simple (signe du CCI ; au-dessus ou en dessous de −50 pour Williams) et un mode « niveaux » (retour depuis ±100 pour le CCI, depuis −80 et −20 pour Williams).
• RSI 2 (rsi2) : un RSI très court (période 2) pour les rebonds. Achat si RSI < 10 alors que le prix reste au-dessus de la moyenne à 200 ; vente si RSI > 90 sous cette moyenne. Signal d’une seule bougie.
• WaveTrend (wavetrend) : signal quand sa ligne rapide croise sa ligne lente en zone extrême (sous −40 pour acheter, au-dessus de +40 pour vendre).
• TSI Ergodic (tsi_erg) : indice de force vraie à double lissage (25 et 13) comparé à sa ligne de signal (7). Haussier au-dessus, baissier en dessous.
• TDI (tdi) : un RSI (13) dont la moyenne rapide croise la lente (2 et 7), du bon côté de sa ligne médiane (34).
• RSI Trend Catcher (rsitc_cont, rsitc_rev) : « continuation » = le RSI repasse au-dessus de 55 (sous 45) après une pause neutre, avec le prix du bon côté de sa moyenne (50) et une bougie dans le sens ; « retournement » = le RSI est sorti de survente (surachat) récemment puis franchit 55 (45) avec une bougie dans le sens.
• Awesome Oscillator (ao) : moyenne à 5 moins moyenne à 34 du prix médian (haut + bas) / 2. Haussier au-dessus de zéro.

Comment se lit le signal

Selon l’indicateur, le signal vient d’un état (la ligne est du bon côté d’un seuil) ou d’un événement (un croisement, un retour depuis une zone extrême). Dans tous les cas, c’est le changement de direction qui déclenche l’alerte, et vous pouvez demander l’accord de plusieurs indicateurs avant d’en émettre une.

Réglages principaux

• La période : plus courte, l’oscillateur est nerveux ; plus longue, il est calme mais tardif.
• Les niveaux (30 / 70 pour le RSI, ±100 pour le CCI…) : les resserrer donne plus de signaux, les écarter en donne moins mais plus sélectifs.
• Le mode de signal (rsi, cci, willr) : « état » ou « niveaux ». Les deux ne répondent pas à la même question, comparez-les sur l’historique.

Les limites

• Un prix peut rester longtemps en surachat dans une forte tendance : « surachat » ne veut pas dire « va baisser ».
• Ces lignes sont toutes calculées à partir des mêmes prix : en empiler beaucoup donne souvent la même information répétée plusieurs fois.
• Dans un marché sans direction, ils fonctionnent mieux ; en tendance, ils donnent des signaux de retournement trop tôt. Rien de cela n’est garanti.