Profil de volume et POC : où le marché a le plus échangé

Où s’est échangé le plus de volume ces derniers jours ? Beaucoup de traders suivent cet endroit, car c’est là que le marché a passé le plus de temps et d’échanges. Le profil de volume le rend visible : au lieu de regarder le volume dans le temps, il le regarde par niveau de prix.

À quoi ça sert

Le profil de volume dessine une « carte » des prix : les niveaux très échangés (acceptés par le marché) et les niveaux peu échangés. L’indicateur en tire une zone de valeur. Quand le prix clôture au-dessus ou en dessous de cette zone, il sort de ce que le marché a surtout accepté récemment : c’est un signal de départ, haussier ou baissier.

Comment il est calculé

• Fenêtre : les 100 dernières bougies (bougie courante incluse). On prend le plus haut et le plus bas de la fenêtre et on découpe cette hauteur en 24 tranches de prix égales.
• Chaque bougie dépose son volume dans la tranche qui contient son prix typique, (haut + bas + clôture) ÷ 3.
• POC (Point of Control) : la tranche qui a reçu le plus de volume.
• Zone de valeur : en partant du POC, on ajoute le voisin le plus chargé, tranche après tranche, jusqu’à couvrir 70 % du volume total. Ses bords sont le VAL (bas) et le VAH (haut).

Sur Binance, le volume est réel. Sur Deriv, il n’existe pas de volume réel : le site utilise une estimation (proxy), la hauteur de la bougie (haut − bas). Le profil donne alors plus de poids aux grandes bougies, et ne mesure pas des échanges réels. À lire avec prudence.

Lire le signal dans Algo Signals

L’état est haussier quand la clôture est au-dessus du VAH, baissier quand elle est sous le VAL, neutre à l’intérieur. Contrairement à un signal rare, c’est un état recalculé à chaque bougie, et la zone se déplace avec la fenêtre. Algo Signals signale le moment où l’état bascule, c’est-à-dire une sortie de la zone de valeur.

Réglages et pièges

• Fenêtre (100, de 10 à 1000) : plus elle est longue, plus le profil est stable et la zone large ; plus elle est courte, plus il réagit vite.
• Niveaux de prix (24, de 6 à 100) : plus il y en a, plus le POC est précis mais plus le profil est irrégulier.
• Zone de valeur (0,7, de 0,3 à 0,95) : la part du volume que la zone doit couvrir. Plus elle est grande, plus la zone est large et les sorties rares.

À retenir

• Le POC est la tranche de prix la plus échangée de la fenêtre ; la zone de valeur couvre 70 % du volume autour de lui.
• Clôture au-dessus du VAH : état haussier ; sous le VAL : baissier ; dedans : neutre.
• Sur Deriv, le volume est une estimation tirée de la hauteur des bougies, pas un volume réel.
• La zone n’est pas fixe : elle est recalculée à chaque bougie sur la fenêtre.