Stop-loss et objectifs : méthodes avancées

Les méthodes de base utilisent une distance (ATR, pourcentage). Les méthodes avancées, elles, placent le stop et les objectifs sur des repères lus sur le graphique. Cette leçon décrit, avec les réglages par défaut, ce que fait réellement chacune des dix. Toutes sont des outils d’aide : aucune n’a d’avantage prouvé.

Bandes, zones et motifs

• Bandes de Bollinger (boll) : SL à 1,5 ATR de l’entrée. TP1 à la bande médiane et TP2 à la bande extérieure du côté du trade (réglable : TP1 sur la bande extérieure, TP2 à 2 fois la distance du TP1). Si le prix est déjà hors des bandes, repli sur l’ATR.
• Supports et résistances (sr) : SL derrière la zone la plus proche (sous un support pour un achat) avec une marge de 0,5 ATR ; TP1 au bord de la première zone opposée ; TP2 prolonge le TP1 d’une fois sa distance. Sans zone, SL et TP1 à 1,5 ATR.
• Zones (zones) : mêmes principes avec les zones d’order blocks et les niveaux de balayage de liquidité. SL derrière la zone la plus proche (marge 0,5 ATR) ; TP1 et TP2 aux deux zones suivantes dans le sens du trade, ou en multiples du risque si elles manquent.
• Harmonique (harmonic) : SL à 1 ATR au-delà du point d’ancrage du motif ; TP1 à 38,2 % et TP2 à 61,8 % du chemin de retour vers le point A. Ne s’applique que lorsqu’un motif est actif, sinon repli sur l’ATR.

Niveaux calculés

• Pivots (pivots) : niveaux issus de la période précédente (pivot central, bords du CPR, R1 à R3, S1 à S3, niveaux Camarilla H3, H4, L3, L4). SL derrière le niveau protecteur le plus proche moins 0,25 ATR (si ce stop est entre 0,5 et 3 ATR, sinon 1,5 ATR) ; TP1 et TP2 sur les niveaux suivants dans le sens du trade, à défaut en multiples du risque (1,5 et 2,5).
• Extensions de Fibonacci (fibext) : on mesure l’amplitude entre le plus haut et le plus bas des 30 dernières bougies. SL au-delà de l’extrême (marge 0,3 ATR) ; TP1 à 0,618 fois cette amplitude depuis l’entrée et TP2 à 1,272 fois.
• Structure (structure) : pivots de force 3 sur les 60 dernières bougies. SL derrière le pivot protecteur le plus récent (marge 0,3 ATR) ; TP1 et TP2 sur les pivots opposés suivants dans le sens du trade, sinon en multiples du risque (1 et 2).

Stops qui suivent le marché

• Chandelier (chandelier) : SL à 3 ATR du plus haut (achat) ou du plus bas (vente) des 22 dernières bougies ; TP en multiples du risque (1 et 2). Inspiré du « chandelier exit » qui laisse courir une tendance.
• Stop sur moyenne (mastop) : SL de l’autre côté d’une moyenne mobile exponentielle de 50 bougies, moins 0,5 ATR ; TP en multiples du risque (1 et 2). Si le prix est du mauvais côté de la moyenne, repli sur l’ATR.
• Moyenne de sortie (exitma) : SL à 3 ATR. TP1 et TP2 sont des prix indicatifs où une moyenne lissée de 100 bougies atteindrait les niveaux 50 et 70 de l’échelle 10-90 (calculée sur 330 bougies ; symétrique pour une vente). Ces prix sont des estimations.

Les garde-fous

Pour neuf de ces méthodes (pas exitma), un contrôle de cohérence s’applique par défaut : le stop doit être du côté perdant ; TP1 est au moins 1 fois le risque et TP2 au moins 2 fois (le TP est éloigné s’il est trop proche, ou, en mode 2, le stop est rapproché sans descendre sous 0,5 ATR) ; un plafond optionnel limite le stop à un nombre d’ATR. Sans ces garde-fous, un niveau mal placé donnerait un objectif plus proche que le stop.