Stop-loss et objectifs : plus haut et plus bas récents

Un stop calculé en ATR ignore le graphique. La méthode swing raisonne autrement : pour un achat, si le prix repasse sous le plus bas récent, le scénario haussier est contredit. Le stop se place donc juste derrière cet extrême, et les objectifs se déduisent de la distance obtenue.

Comment les niveaux sont calculés

Algo Signals regarde les cdN bougies qui précèdent la bougie du signal (20 par défaut ; la bougie du signal elle-même n’est pas comptée) et relève le plus haut et le plus bas de cette fenêtre. Le prix d’entrée est la clôture de la bougie du signal.

• Stop d’un achat : plus bas de la fenêtre − cdBuf × ATR (marge de 0 par défaut). Stop d’une vente : plus haut de la fenêtre + la même marge.
• Risque = distance entre l’entrée et le stop.
• TP1 = entrée + rr1 × risque (rr1 = 1) ; TP2 = entrée + rr2 × risque (rr2 = 2), dans le sens du trade.
• Repli : si le stop se retrouve du mauvais côté ou à moins de 0,1 ATR de l’entrée, la méthode bascule sur le calcul ATR avec ses valeurs par défaut (1,5 ATR, 1:1, 1:2).

Un cas chiffré

Remarquez la distance : 3,8 ATR, contre 1,5 ATR avec la méthode ATR. À risque égal en argent (par exemple 1 % du capital), une position avec un stop si éloigné doit être environ 2,5 fois plus petite. La méthode n’a aucun plafond de stop : c’est à vous de juger si la distance est acceptable.

Les réglages et les garde-fous

• Nombre de bougies (cdN) : 20 par défaut, de 2 à 200. Plus petit, la fenêtre est courte et le stop plus proche ; plus grand, le stop recule vers des extrêmes plus anciens. Dans l’exemple, si le plus bas de 1,0812 date de 14 bougies et que cdN passe à 10, il sort de la fenêtre : le stop remonte au plus bas restant (par exemple 1,0830).
• Marge (cdBuf) : 0 par défaut, de 0 à 5 ATR. Elle éloigne le stop de l’extrême pour éviter qu’une simple mèche le touche.
• Ratio TP1 (rr1) : 1 par défaut, de 0,2 à 10. Ratio TP2 (rr2) : 2 par défaut, de 0,4 à 20.

Méthode à ratio explicite : vos ratios sont conservés et seuls les contrôles de base s’appliquent (stop du côté perdant, TP1 du côté gagnant, TP2 plus loin que TP1). Le plafond de stop (maxSlAtr) et les ratios minimums des garde-fous ne s’appliquent pas à la méthode swing.

Les pièges

Le stop peut être très loin si la fenêtre contient un grand mouvement, ce qui augmente la perte par trade. Un extrême évident peut aussi être balayé par une mèche avant que le prix reparte : la marge cdBuf sert à cela, sans rien garantir.

À retenir

• Stop derrière le plus bas (plus haut) des 20 bougies précédentes ; TP1 et TP2 à 1 et 2 fois cette distance.
• Le stop suit la structure récente, pas la volatilité : il peut être très loin ou très proche.
• Aucun plafond de stop : surveillez la distance et adaptez la taille de position.
• Si l’extrême est du mauvais côté, la méthode bascule sur l’ATR par défaut.
• Confluence : un signal qui s’appuie sur un support ou une résistance proche (méthode support/résistance) donne un stop plus lisible.