Stop-loss et objectifs : le ratio fixe

Certains traders commencent par choisir le ratio gain/risque qu’ils veulent, puis placent leurs niveaux en conséquence. La méthode ratio fixe fait exactement cela : vous choisissez le stop en ATR et les deux ratios, et les objectifs s’en déduisent.

Comment les niveaux sont calculés

Le calcul est le même que celui de la méthode ATR : seules les valeurs de réglage sont distinctes (la méthode ratio fixe a ses propres réglages, séparés de ceux de la méthode ATR). Le prix d’entrée est la clôture de la bougie du signal ; l’ATR est celui sur 14 bougies (0,3 % du prix s’il n’est pas encore disponible).

• Risque = slMult × ATR (1,5 × ATR par défaut).
• Stop : à une distance « risque » de l’entrée, du côté perdant.
• TP1 = entrée + rr1 × risque (rr1 = 1 par défaut) ; TP2 = entrée + rr2 × risque (rr2 = 2 par défaut), dans le sens du trade.
• Aucune lecture du graphique : ni support, ni bande, ni structure.

Un cas chiffré

Un ratio de 1:3 permet d’être à l’équilibre avec environ 25 % de trades gagnants (1 divisé par 1 + 3), avant frais et spread ; 1:1,5 demande 40 % ; 1:1 demande 50 %. Ces seuils sont de l’arithmétique, pas une prévision de réussite.

Les réglages et les garde-fous

• Multiplicateur du stop (slMult) : 1,5 par défaut, de 0,1 à 10. Plus petit, le stop est serré ; plus grand, la perte par trade augmente.
• Ratio TP1 (rr1) : 1 par défaut, de 0,2 à 10.
• Ratio TP2 (rr2) : 2 par défaut, de 0,4 à 20.
• Réglages liés : si vous gardez rr1 et rr2 fixes et élargissez le stop, tous les niveaux s’éloignent proportionnellement.

Méthode à ratio explicite : vos ratios sont conservés. Seuls les contrôles de base s’appliquent : stop du côté perdant à plus de 0,1 ATR de l’entrée (sinon 1,5 ATR), TP1 du bon côté, TP2 plus loin que TP1. Le plafond de stop et les ratios minimums ne s’appliquent pas.

Les pièges

Choisir un ratio sans regarder le marché est arbitraire : un objectif à 3 fois le risque peut tomber au-delà d’un obstacle évident. Et un ratio élevé ne dit rien sur la probabilité de l’atteindre : plus l’objectif est loin, moins il est atteint souvent.

À retenir

• Stop = slMult × ATR ; TP1 et TP2 = rr1 et rr2 fois ce risque.
• Mêmes formules que la méthode ATR, avec des réglages séparés.
• Seuil d’équilibre : 1 divisé par (1 + ratio) ; 25 % à 1:3, 33 % à 1:2, 50 % à 1:1 (avant frais).
• Aucune lecture du graphique : comparez avec les méthodes fondées sur des niveaux.
• Confluence : choisissez le stop en fonction de la volatilité de l’actif, pas seulement du ratio souhaité.