Stop-loss et objectifs : l’harmonique XABCD

Un motif harmonique (Gartley, Bat, Crab, Butterfly…) est une suite de cinq points X, A, B, C, D dont les proportions suivent des rapports de Fibonacci. Le point D est la zone où le motif prévoit un possible retournement. La méthode harmonique d’Algo Signals ne cherche pas un nouveau signal : elle sert à placer le stop et les objectifs d’un trade pris dans cette zone.

Comment les niveaux sont calculés

L’indicateur harmonique repère le dernier motif sur les points hauts et bas confirmés et calcule sa zone de retournement potentiel (la PRZ). Quand la clôture entre dans la PRZ, deux repères sont gardés : le point d’ancrage (le point X pour un motif XABCD) et le point A. Les autres motifs (ABCD, 5-0, Cypher, Shark, trois poussées) ont leurs propres repères, nommés de la même façon dans le code. Le prix d’entrée est la clôture de la bougie du signal.

• Stop : au-delà du point d’ancrage, de slMult × ATR (1 ATR par défaut) : sous X pour un achat, au-dessus pour une vente.
• TP1 = entrée + fib1 × (A − entrée), avec fib1 = 0,382 par défaut : 38,2 % du chemin jusqu’au point A.
• TP2 = entrée + fib2 × (A − entrée), avec fib2 = 0,618 par défaut : 61,8 % du chemin jusqu’au point A.
• Repli : si la clôture n’est pas dans une PRZ à cette bougie, la méthode bascule sur le calcul ATR par défaut (1,5 ATR, 1:1, 1:2).

Un cas chiffré

Observez l’effet : la zone D est proche de X, donc le stop est derrière X, loin de l’entrée, alors que les parts de Fibonacci vers A sont modestes. Avec les valeurs par défaut, les garde-fous interviennent souvent : ce sont eux qui donnent à cette méthode un ratio acceptable.

Les réglages et les garde-fous

• Stop (slMult) : 1 ATR par défaut, de 0,1 à 10, au-delà du point d’ancrage.
• Part pour TP1 (fib1) : 0,382 par défaut, de 0,05 à 3. Part pour TP2 (fib2) : 0,618 par défaut, de 0,1 à 5.
• Détection du motif (indicateur harmonique) : tolérance sur les rapports 0,05 (de 0 à 0,5), marge de la PRZ 0,06 (de 0 à 0,5).
• Garde-fous (méthode « gardée ») : stop à plus de 0,1 ATR du côté perdant ; plafond de stop maxSlAtr (0 = illimité) ; TP1 au moins à 1 fois le risque, TP2 au moins à 2 fois le risque et 0,5 risque au-delà de TP1.

Mode des garde-fous : le mode 1 (défaut) éloigne les objectifs, comme dans l’exemple. Le mode 2 rapproche le stop : ici, le stop passe à environ 1,0707 (risque 0,0053), TP1 reste à 1,0813 et TP2 devient environ 1,0867. Garde-fous désactivés, vous obtiendriez les niveaux bruts, avec TP1 plus près que le stop.

Les pièges

Les motifs harmoniques se reconnaissent surtout après coup : sur le graphique, beaucoup de suites de points ressemblent à un motif sans que le prix retourne. Un stop derrière X peut aussi être très éloigné : sans plafond (maxSlAtr à 0), la perte possible par trade est grande.

À retenir

• Stop 1 ATR derrière le point d’ancrage (X) ; TP1 et TP2 à 38,2 % et 61,8 % du chemin vers A.
• Les garde-fous remontent souvent TP1 à 1 fois le risque et TP2 à 2 fois le risque : vérifiez les niveaux affichés.
• Sans PRZ active, la méthode utilise l’ATR par défaut.
• Un plafond de stop (maxSlAtr) limite la perte possible ; choisissez-le avant de trader.
• Confluence : un motif harmonique pèse davantage s’il tombe sur un support ou une résistance.