Smart money : order blocks, fair value gaps et liquidité

Le vocabulaire « smart money » part de l’idée que de gros acteurs laissent des traces dans le prix. Algo Signals traduit cette idée en règles mécaniques sur les bougies. Le site ne voit aucun ordre réel (pas de carnet d’ordres) : ce sont des hypothèses de lecture, pas des faits.

Les cinq analyses

• Order block (orderblock) : après une cassure de structure, on retient la dernière bougie de sens opposé avant le mouvement ; son corps (de l’ouverture à la clôture) forme la zone. Signal quand le prix revient dedans, tant que la zone n’est pas invalidée (clôture sous un bloc haussier, au-dessus d’un bloc baissier).
• Retest d’order block (ob_retest) : version plus stricte. Il faut une grosse bougie d’impulsion (corps d’au moins 1,2 ATR) après un balayage de liquidité ; la bougie opposée juste avant définit le bloc. Signal au premier retour dans le bloc avec une bougie de rejet, dans les 100 bougies. Un écart de valeur peut être exigé (réglage, désactivé par défaut).
• Fair value gap (fvg) : trou laissé par une impulsion, quand le plus bas d’une bougie reste au-dessus du plus haut de celle d’il y a deux bougies (ou l’inverse), avec un écart d’au moins 0,3 ATR. L’état suit le sens du dernier écart encore ouvert ; il disparaît quand le prix clôture au-delà de l’écart ou après 50 bougies.
• Balayage de liquidité (liqsweep) : le prix dépasse en mèche un sommet ou un creux précédent (dans les 30 bougies qui suivent) puis clôture de nouveau en deçà, comme une « chasse aux stops ». Le balayage d’un sommet est baissier, celui d’un creux est haussier ; l’état dure jusqu’à l’événement suivant.
• Liquidité (liquidity) : on cherche la poche de liquidité non balayée la plus proche du prix. Si c’est un sommet, l’état est haussier (le prix serait « attiré » vers lui) ; si c’est un creux, baissier.

Comment les lire

• Une zone est un repère à surveiller, pas un ordre d’agir : regardez comment le prix réagit en y entrant.
• Placez le stop de l’autre côté de la zone : si la zone est invalidée, l’idée de départ ne tient plus.
• Deux analyses qui pointent le même niveau sont plus lisibles qu’une seule, mais cela ne prouve rien.

Sur de simples bougies, on trouve des « blocs » presque partout : la même série de prix peut se lire de plusieurs façons, et c’est facile de n’en voir que les réussites après coup. Seul un test sur un long historique, hors échantillon, dit si une règle tient.