Compression puis cassure : le squeeze

À quoi ça sert

Après une période très calme, le prix a souvent tendance à repartir plus fort : l’énergie se « comprime » puis se libère. Le squeeze cherche exactement cela : un marché resserré, suivi d’une clôture qui sort des bandes de Bollinger. Il ne devine pas la direction à l’avance ; il attend que le prix la montre.

Comment il est calculé

Algo Signals calcule des bandes de Bollinger : une moyenne sur 20 bougies, et une bande de chaque côté à 2 écarts-types. La largeur relative des bandes est : 2 × 2,0 × écart-type ÷ moyenne. Plus elle est petite, plus le marché est resserré.

Il compare ensuite la largeur de la bougie précédente à celles des 100 dernières bougies. S’il s’agit d’une des 20 % les plus basses (réglage « part des largeurs les plus basses » : 0,2), il y a compression. Si la bougie en cours clôture alors au-dessus de la bande haute : signal d’achat. Sous la bande basse : signal de vente.

Lire le signal dans Algo Signals

Le signal ne dure qu’une bougie : celle de la cassure. Il faut au moins 120 bougies d’historique (100 + 20) pour que l’indicateur démarre. La largeur est regardée sur la bougie précédente : la compression doit exister avant la cassure, pas être provoquée par elle.

Les réglages

• Période : 20 par défaut (3 à 200). Largeur des bandes : 2,0 écarts-types (0,5 à 5).
• Historique analysé : 100 bougies (20 à 500). Part des largeurs les plus basses : 0,2 (0,02 à 0,6).
• Une part plus petite (0,1) : compression plus stricte, moins de signaux. Plus grande (0,4) : plus de signaux, dont des compressions peu nettes.
• Des bandes plus étroites (1,5 écart-type) sont franchies plus facilement : plus de signaux, plus de faux.

Les pièges

La compression annonce un mouvement, pas sa direction. Le prix peut sortir d’un côté, puis repartir de l’autre. Et une sortie de bande n’est pas toujours le début d’une tendance : elle peut n’être qu’une impulsion isolée suivie d’un retour dans la bande.

À retenir

• Le squeeze associe deux conditions : un marché resserré (largeur parmi les 20 % les plus basses), puis une clôture hors de la bande.
• Il annonce une sortie possible, pas sa direction ni sa durée.
• Le signal ne dure qu’une bougie et demande au moins 120 bougies d’historique.
• En confluence : vérifiez la direction avec un indicateur de tendance (MA 200, ADX) et protégez toujours la position.