Le RSI court : acheter un repli dans une tendance

Certains traders pensent qu’après un repli très brutal, un marché en tendance a tendance à revenir vers sa moyenne. C’est l’idée du « retour à la moyenne ». L’indicateur RSI court d’Algo Signals la traduit en règle : un RSI extrêmement court, qui s’emballe vite, combiné à une moyenne de tendance qui dit dans quel sens on joue. C’est une idée, pas une loi.

Comment il est calculé

C’est le même calcul que le RSI (moyenne de Wilder des hausses et des baisses de clôture, RSI = 100 − 100 ÷ (1 + RS)), mais sur seulement 2 bougies. Avec une période aussi courte, le RSI saute de 90 à 5 en une ou deux bougies. En plus, Algo Signals calcule une moyenne mobile simple des clôtures sur 200 bougies, la « moyenne de tendance ».

• Période du RSI : 2 par défaut. Il réagit presque à chaque bougie.
• Moyenne de tendance : moyenne simple des 200 dernières clôtures.
• Seuils par défaut : 10 (survente) et 90 (surachat), beaucoup plus extrêmes que 30 et 70.

Lire le signal dans Algo Signals

Achat quand le RSI court est sous 10 ET que la clôture est au-dessus de la moyenne de tendance : on achète un repli dans une tendance haussière. Vente quand il est au-dessus de 90 ET que la clôture est sous la moyenne : on vend un rebond dans une tendance baissière. Dans tous les autres cas l’état est neutre : le signal ne dure que tant que les deux conditions sont réunies, il n’est pas conservé.

Les réglages

• Période (period) : 2 par défaut (de 1 à 20). Plus longue, le RSI devient plus lent et se rapproche du RSI classique.
• Survente (r2Lo) : 10 par défaut (de 1 à 49). Surachat (r2Hi) : 90 par défaut (de 51 à 99). Plus extrêmes, moins de signaux ; plus proches, davantage mais plus fragiles.
• Période de la moyenne de tendance (trend) : 200 par défaut (de 20 à 1000). Plus courte, elle laisse passer plus de signaux et filtre moins bien la tendance.
• Ce sont des valeurs de départ, pas des optimums prouvés.

Les pièges

Ce RSI achète une chute : s’il se trompe, il se trompe en pleine baisse. Un RSI très bas peut rester bas tant que le marché continue de s’effondrer, et une nouvelle défavorable ou un krach peut enfoncer la moyenne de tendance elle-même. La condition « au-dessus de la moyenne » n’est qu’un filtre, pas une assurance. Il ne dit rien non plus du niveau d’arrivée : le rebond peut être minuscule. Sur les indices à pics (Boom/Crash), les pics brutaux le déclenchent souvent sans que la logique de « retour à la moyenne » s’applique.

À retenir

• RSI sur 2 bougies, seuils 10 / 90, filtre par une moyenne de 200 bougies : on achète un repli dans une tendance haussière, on vend un rebond dans une tendance baissière.
• Le signal n’est pas conservé : il disparaît dès que les conditions ne sont plus réunies.
• Il achète une chute : un stop est indispensable et la taille de position doit rester petite.
• Combinez-le avec un indicateur de force de tendance (ADX) ou une zone de support pour éviter les chutes qui continuent.