Le ROC : de combien le prix a-t-il bougé ?

Le moyen le plus direct de mesurer l’élan est de se demander : de combien le prix a-t-il bougé depuis quelques bougies ? C’est ce que fait le ROC (Rate Of Change, taux de variation) : il donne la variation du prix en pourcentage sur une période fixe. Positif, le prix a monté ; négatif, il a baissé. C’est le plus simple des indicateurs d’élan, et il ne prédit rien.

Comment il est calculé

Algo Signals compare la clôture actuelle à la clôture d’il y a 12 bougies : ROC = (clôture ÷ clôture d’il y a 12 bougies − 1) × 100. Le résultat est en pourcentage. Les 12 premières bougies n’ont pas de point de comparaison : l’état reste neutre.

• Clôture il y a 12 bougies : 100, clôture actuelle : 103 → ROC = +3 %.
• Clôture il y a 12 bougies : 100, clôture actuelle : 98 → ROC = −2 %.
• Seules deux clôtures comptent : celle d’aujourd’hui et celle d’il y a 12 bougies. Ce qui s’est passé entre les deux ne change pas le résultat.

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Le réglage « seuil de variation » (rocThr, en %) fixe la barre. Si le ROC est au-dessus du seuil, l’état est haussier ; s’il est sous l’opposé du seuil, baissier ; entre les deux, neutre. L’état est recalculé à chaque bougie et n’est pas conservé. Avec le seuil par défaut de 0, le moindre ROC positif est haussier et le moindre négatif baissier.

Les réglages

• Période (period) : 12 par défaut (de 1 à 200). Plus courte, le ROC réagit vite mais bouge davantage ; plus longue, il est plus calme et plus tardif.
• Seuil (rocThr) : 0 % par défaut (de 0 à 20). À 0, le ROC change d’état au moindre signe ; un seuil plus haut ne retient que les mouvements marqués et laisse l’état neutre entre les deux.
• Le bon seuil dépend du marché et de l’unité de temps : 0,5 % est énorme en M1 sur une paire de change, banal sur un indice en H4.
• Ces valeurs sont des points de départ, pas des optimums prouvés.

Les pièges

Avec le seuil par défaut, le ROC bascule dès que le prix bouge d’un cheveu : dans un marché plat, il enchaîne les signaux. Autre particularité : comme seules deux clôtures comptent, une grosse bougie fait grimper le ROC pendant 12 bougies, puis, quand elle sort de la fenêtre, le ROC peut retomber d’un coup alors que le prix n’a pas bougé. Sur les indices à pics (Boom/Crash), un pic brutal produit exactement cet effet.

À retenir

• ROC = (clôture ÷ clôture d’il y a 12 bougies − 1) × 100, en pourcentage.
• Haussier au-dessus du seuil, baissier sous l’opposé du seuil, neutre entre les deux.
• À seuil 0, il est très sensible au bruit ; à seuil plus haut, il ne retient que les mouvements marqués.
• Combinez-le avec un indicateur de tendance (MA 200, ADX) ou un oscillateur (RSI) pour exiger plusieurs confirmations.