Le CCI : l’écart du prix à sa moyenne

Un prix s’éloigne de sa moyenne, puis y revient, puis s’en éloigne à nouveau. Le CCI (Commodity Channel Index) mesure de combien le prix s’est éloigné de sa moyenne récente, en tenant compte de l’agitation habituelle du marché. Un CCI de +100 signifie « nettement au-dessus de la moyenne pour ce marché ». C’est une mesure d’écart, pas une prévision.

Comment il est calculé

Pour chaque bougie, Algo Signals calcule le prix typique TP = (plus haut + plus bas + clôture) ÷ 3. Il en prend la moyenne simple sur 20 bougies, puis la déviation moyenne : la moyenne des écarts, en valeur absolue, entre chaque TP et cette moyenne. Enfin CCI = (TP − moyenne) ÷ (0,015 × déviation moyenne). La constante 0,015 est celle de la formule d’origine.

• Exemple de lecture : TP à 12 au-dessus de la moyenne, déviation moyenne de 8 → CCI = 12 ÷ (0,015 × 8) = 100.
• Un CCI positif : le prix typique est au-dessus de sa moyenne. Négatif : en dessous.
• Comme on divise par l’agitation habituelle, +100 veut dire la même chose sur un marché calme et sur un marché nerveux.

Lire le signal dans Algo Signals

Le réglage « Signal » (sigMode) a deux modes. Mode 1 (par défaut) : biais. Haussier si le CCI est positif, baissier s’il est négatif ; le signal naît au passage par zéro. Mode 2 : retour depuis les extrêmes. Achat quand le CCI repasse au-dessus de −100 (il quitte la zone basse), vente quand il repasse sous +100 (il quitte la zone haute) ; l’état est conservé jusqu’à l’événement inverse.

Les réglages

• Période (period) : 20 par défaut (de 2 à 200). Plus courte, le CCI est nerveux et atteint souvent ±100 ; plus longue, il est plus calme.
• Signal (sigMode) : 1 = signe autour de zéro (défaut), 2 = retour depuis ±100.
• Niveau (cciLvl) : 100 par défaut (de 20 à 300). Il ne sert qu’au mode 2. Plus grand, moins de signaux mais plus extrêmes ; plus petit, davantage.
• Ces valeurs sont des conventions : ne les ajustez pas pour « coller » au passé.

Les pièges

Le CCI n’est pas borné : il peut dépasser +200 ou −200 en forte tendance. Être au-dessus de +100 n’est pas un signal de baisse : en tendance, le CCI peut y rester longtemps, et une vente à la sortie de la zone haute est souvent prématurée. En mode 1, un marché plat fait osciller le CCI autour de zéro et multiplie les petits signaux. Sur les indices à pics (Boom/Crash), un pic brutal fausse la moyenne et la déviation moyenne pendant plusieurs bougies.

À retenir

• CCI = (prix typique − moyenne) ÷ (0,015 × déviation moyenne), sur 20 bougies par défaut.
• Mode 1 : positif = haussier, négatif = baissier. Mode 2 : achat au retour au-dessus de −100, vente au retour sous +100.
• Il n’est pas borné : de grandes valeurs signalent une tendance forte autant qu’un excès.
• Combinez-le avec un filtre de tendance (ADX, MA 200) ou un autre oscillateur pour exiger plusieurs confirmations.