Un backtest montre ce qu’une stratégie aurait fait dans le passé. Le piège : avec assez d’essais, le hasard finit par ressembler à une bonne stratégie.
Les quatre pièges
- La sur-optimisation : régler jusqu’à ce que l’historique soit beau.
- Les tests multiples : sur 500 stratégies, quelques-unes réussissent par pure chance.
- Oublier les frais et le spread.
- Trop peu de trades : vingt trades ne prouvent rien.
Comment se protéger
- Séparer l’historique : apprendre sur la partie ancienne, vérifier sur la partie récente que la recherche n’a jamais vue.
- Garder une dernière tranche « aveugle », qu’on ne regarde qu’une seule fois.
- Comparer avec des entrées au hasard : si le hasard fait aussi bien, ce n’est pas un avantage.
- Tester sur d’autres marchés, puis en démo.
C’est exactement ce que fait la recherche de stratégie d’Algo Signals : frais, test à l’aveugle et test de hasard.
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