Boom, Crash et l’indicateur Algo Spikes

Les indices Boom et Crash de Deriv sont célèbres pour leurs « pics » : de brusques mouvements qui font rêver. Algo Spikes est l’indicateur d’Algo Signals qui tente de les anticiper. Cette leçon explique comment il fonctionne, puis ce que les tests du propriétaire ont montré, sans enjolivement.

Boom et Crash en bref

• Boom : le prix dérive lentement vers le bas, avec en moyenne un pic brutal vers le haut tous les 500 ou 1000 ticks (Boom 500, Boom 1000).
• Crash : l’inverse, une dérive lente vers le haut et un pic brutal vers le bas.
• Ce sont des indices simulés : les pics sont tirés au hasard. Leur moment n’est pas prévisible.

Ce que calcule l’indicateur

Un signal d’achat demande trois conditions réunies. Le signal de vente est le miroir exact.

• Le stochastique (période 14, lissage 3) croise vers le haut sa ligne de signal alors que sa valeur est sous 13 (zone de survente). Pour une vente : croisement vers le bas au-dessus de 87.
• Le RSI(14) de l’unité M15 est neutre, entre 40 et 60. L’idée est d’éviter les moments où le marché est déjà très directionnel.
• La clôture de la bougie précédente était hors de la bande de Bollinger (moyenne de 50 bougies, 1,1 écart-type) : sous la bande basse pour un achat, au-dessus de la bande haute pour une vente.
• Un réglage limite l’indicateur aux achats seuls (pour Boom), aux ventes seules (pour Crash) ou aux deux.

Ce que les tests ont montré

Les tests du propriétaire du site n’ont montré aucun avantage fiable. Sur Boom et Crash, le résultat moyen par signal est proche de zéro, ou négatif, dès qu’on applique un stop raisonnable. Sur les indices Volatility, il est proche de zéro. L’indicateur reste disponible parce qu’il est transparent sur ce qu’il fait, pas parce qu’il aurait prouvé qu’il fait gagner.

Le piège classique : 70 à 80 % de signaux qui atteignent le premier objectif quand on trade sans stop. Ce chiffre rassure, mais il cache des pertes rares et très grandes. Exemple : 75 % de trades gagnants à +1, et 25 % de trades perdants à −4 donnent 0,75 − 1,00 = −0,25 par trade, un résultat négatif malgré trois gains sur quatre. Un taux de réussite ne dit rien sans la taille des pertes.