Gérer le risque et la taille de position

Gérer le risque, c’est décider à l’avance combien vous acceptez de perdre. C’est ce qui vous garde dans le jeu.

La règle de base

Risquez une petite part de votre capital par trade, souvent entre 0,5 et 2 %. Avec 1 000 $ et 1 % de risque, la perte maximale d’un trade est de 10 $.

Calculer la taille de position

Taille = montant risqué ÷ distance jusqu’au stop. Exemple : vous risquez 10 $ et votre stop est à 0,50 $ de l’entrée, donc 20 unités.

Le ratio gain / risque

Si vous visez 2 $ de gain pour 1 $ risqué (ratio 1:2), il suffit de gagner un peu plus d’un trade sur trois pour ne pas perdre d’argent, hors frais. Avec un ratio 1:1, il en faut un sur deux.

Pourquoi les pertes pèsent plus lourd

Après une perte de 50 %, il faut un gain de 100 % pour revenir à zéro. Éviter les gros trous compte davantage que chercher les gros gains.

• Placez toujours un stop-loss avant d’entrer.
• N’augmentez pas la taille pour « vous refaire ».
• Évitez le levier maximal.
• Tenez compte des frais et du spread.