Chercher une stratégie sans se tromper

Si vous testez assez de combinaisons sur le même historique, l’une d’elles aura forcément l’air excellente, uniquement par chance. C’est le piège central de la recherche de stratégie. Le laboratoire d’Algo Signals existe pour s’en protéger autant que possible, pas pour promettre un gain.

Ce que fait le laboratoire

• Il essaie des indicateurs seuls, par paires et, si vous le cochez, par triplets, avec les méthodes de TP / SL que vous choisissez.
• Il rejoue chaque combinaison sur l’historique chargé (le marché et l’unité de temps affichés) puis classe les résultats selon un critère : espérance en R par trade, facteur de profit, taux de réussite ou gain total.
• Le « R » est le multiple du risque pris : gagner 1 R, c’est gagner autant que le risque initial.
• Un minimum de transactions (30 par défaut) écarte les stratégies qui n’ont presque jamais trade : trop peu de trades ne prouvent rien.

Les garde-fous

• Les frais : un pourcentage (0,08 % par défaut) est retiré de chaque transaction. Le spread, lui, n’est pas inclus.
• La validation 70 / 30 : la stratégie est apprise sur les premiers 70 % de l’historique, puis recalculée sur les 30 % suivants qu’elle n’a jamais vus. Le classement retient le moins bon des deux résultats.
• Le test à l’aveugle : les 20 % les plus récents sont mis de côté pendant toute la recherche, puis servent de dernière vérification.
• Le test de hasard : le laboratoire rejoue tout le tri avec des entrées tirées au hasard et mesure la part des essais qui égalent votre meilleur résultat.

Comment lire le résultat

Une stratégie est marquée « Validée » seulement si elle reste positive sur la partie jamais vue et sur la partie à l’aveugle, avec assez de trades. Le test de hasard donne un pourcentage : sous 5 %, il est peu probable que le résultat soit dû au hasard ; entre 5 et 20 %, il est incertain ; au-dessus, c’est très probablement du hasard, car avec autant de stratégies testées un tel résultat apparaît tout seul. « Validée » ne veut pas dire « gagnante demain ».

Variantes de réglages : plus de choix, plus de risque de se tromper

• L’option « variantes » teste aussi des stops et des objectifs plus ou moins larges. Elle multiplie les combinaisons.
• Plus il y a de combinaisons, plus il est probable que l’une paraisse bonne par pur hasard : les variantes augmentent le risque d’ajuster le résultat à l’historique, d’où l’intérêt du test de hasard.
• Aucun indicateur n’est magique : tous sont calculés à partir des mêmes prix passés. Ce qui compte, c’est un résultat qui tient sur des données jamais vues, sur plusieurs marchés, avec des frais.